دانلود{محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20)}

محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20)|50084487|apanetwork|اقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالات رایگان,سی.ویلیکا,ISI,حقوق
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده


چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازهگیری و کمیکردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایهگذاری است. به منظور لحاظ کردن دقیقتر ویژگیهای سریزمانیهای مالی، در این پژوهش سعی شده است تا با محاسبه ارزش در معرض ریسک با بکارگیری رویکرد ترکیب تابع کاپولا، نظریه ارزش فرین و مدلهای گارچ ضریب ریسک بازار مناسبی برای پرتفوی سرمایهگذاری بدست آوریم. این رویکرد روی پرتفوی سرمایهگذاری سهام شرکتهای بورسی، حسابهای ارزی و املاک و مستغلات انجام میشود. در مدل توانگری مالی ایران، با توجه به آئیننامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و طبق نظر خبرگان و کارشناسان، همبستگی بین داراییهای مالی مختلف لحاظ نشده است، ریسک نرخ ارز در محاسبات در نظر گرفته نشده است و ضرایب ریسک محافظهکارانه محاسبه شده است. در این پژوهش به منظور رفع این نواقص و ایرادات، برای تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی، ابتدا از یک مدل گارچ برای مدلسازی توزیعهای حاشیهای سریزمانی لگاریتم بازدهیها استفاده میکنیم. سپس با استفاده از روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک به منظور حصول بهترین آستانه در تئوری ارزش فرین دنبالههای توزیع را مدلسازی کردیم. سپس از تابع کاپولا برای ارتباط توزیعهای حاشیهای با یکدیگر استفاده میشود. برای بررسی متناسب بودن این رویکرد، از روشهای پسآزمایی استفاده میکنیم. ما نتیجه میگیریم که درحالت کلی، GARCH-EVT- به خوبی پرتفوی سرمایهگذاری را مدلسازی میکند و بالاخص مدل GARCH-EVT-Copula مدل عملکرد )HS( و مدل سنتی شبیه سازی تاریخی GARCH-EVT-Copula نسبت به سایر مدلهای student’s t copula بهتری دارد.

































































مطالب دیگر:
📒پاورپوینت تحقیق دانش آموزی درباره صداقت📒پاورپوینت تحقیق دانش آموزی درباره احکام نماز و انواع نمازها📒مقاله ی وزرای خارجه در دوره ی پهلوی اول📒پاورپوینت تحقیق درباره دستگاه عصبی و حرکتی علوم تجربی پنجم دبستان📒پاورپوینت تدریس نشانه ج درس 13 نارنج و برنج📒پاورپوینت تدریس نشانه حرف ف اول ابتدایی📒پاورپوینت تدریس نشانه ع فارسی اول ابتدایی📒پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابی📒پاورپوینت درباره (اندازه و شکل) گوناگونی جانوران، علوم تجربی اول ابتدایی📒پاورپوینت درباره ادبیات فرهنگ عامه، درس آزاد📒پاورپوینت درباره ارتباط کلی اندازه گیری در دوره ابتدایی📒مقاله ی ویژگی های کلی انقلاب در مقایسه با انقلاب های روسیه و فرانسه📒پاورپوینت درباره آزمون های مهارتی چهار گانه گرانلاند ولین📒پاورپوینت درباره آشنایی با اصول کار آفرینی📒پاورپوینت درباره آشنایی با قوانین فوتبال کلاس نهم📒مقاله ی شباهت و تفاوت شیطانی📒پاورپوینت درباره اقتصاد اسلامی برگرفته از کتاب اسلام در یک نگاه مکارم شیرازی📒مقاله ی بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد📒پاورپوینت درباره الگوریتم و فلوچارت📒دانلود کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن و ون بردا جلد اول به زبان فارسی pdf📒پاورپوینت درباره آموزش الكترونيكي📒مقاله ی « فوبي ( هراس ) خاص »📒مقاله ی شرح کامل مشكلات دانشجويي خوابگاههاي دانشجويي امكانات و ...📒پاورپوینت درباره چالش ها و انحرافات در آموزش زبان فارسی ابتدایی📒مقاله ی مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)